Произведение композитора Александра Кнайфеля «Глупая лошадь» – это 15 историй для певицы и пианиста. Каждая история имеет свое название, и по этим названиям были найдены кадры кинохроники прошлого века, которые объединяет только то, что они архивные. Музыка и изображение магическим образом сочетаются, создавая историю мальчика, который слышит и видит только три слова «Зачем снятся сны», что и дало название фильму.